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Fix Size 固定數量模式



接下來跟各位報告一些資金管理的模式,首先最先報告的一種模式就是Fix Size model,就是每一次交易的數量都是固定一樣的。

接下來的幾種資金管理模式的范例,都會以我實際交易的e-mini SP 500來當范例說明,來回都已經扣掉了USD30的手續費和滑價。初始資金都是設為USD十萬元。

Fix Size Model的意思跟字面上的解釋是一樣的,就是不管我們資金的多少,每次都交易同樣數量的契約口數。如果我們設定每次都是固定交易一口e-mini SP500(ES)的契約,那就是當我們初始資金是10萬USD 的時候,我們也是只有交易一口合約。如果我們的資金累積到了30萬USD的時候,這時候就算我們的資金已經到達原來的三倍了,但是我們還是只有交易相同的一口合約。這樣的模式就是固定數量模式。我們交易的數量跟資金是沒有關系的。

這種資金管理模式基本上還不算是資金管理,但是這種方式所測試出來的數字卻可以當作一個很好的基準線(Baseline)。我們后續可以拿更復雜的資金管理模式來跟這個fix size的結果來作比較。

下面的圖形就是每次交易一口e-mini SP500合約. 我們資金曲線equity curve的長相就會是像這樣。可以看得出來,我們的初始資金是USD$10萬元,結束的時候資金已經累積到了USD$21萬元了。請記住這個金額,因為我們后續會用其它的資金管理模式來跟這個金額作比較。

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